Para fazer o Download do Msn Messenger, ou melhor dizendo do Windows Live Messenger você precisa seguir esses passos:

1- Baixe esse gerenciador de download WLSetup
2- Quando ele terminar de baixar, execute o aplicativo, note que esse gerenciador irá oferecer uma lista de possíveis downloads, veja:

Mail – sucessor do outlook express que é um gerenciador de emails desktop

Galeria de fotos - Programa pra organizar as fotos no teu pc e também permite você publicalas para web

Movie Maker – Programinha para criação de filmes

Toolbar - essa é uma barra para o navegador web com links do Windows Live

Writer – programa desktop que permite você blogar diretamente através dele em seus blogs preferidos como windows live, wordpress, blogger, live journal, typepad, etc.

Proteção para a família – programa voltado para os pais controlarem o que os filhos podem ver na internet, possibilita bloquear sites, monitorar quais os locais onlie que as crianças visitam, etc.

Microsoft Office Live Add-in – É um suplemento para o microsoft office que permite à você salvar seus documentos do Word, Excel ou PowerPoint para seu espaço de trabalho online.

E além desses, o Windows Live Messenger é claro.

3- Selecione os programas que você quer baixar e instalar para seu pc e clique em Instalar.
4- Após a conclusão da instalação, você poderá abrir o Msn de duas formas:
a) Iniciar >> Todos os Programas >> Windows Live
b) Iniciar >> Executar >> digite o seguinte msnmsgr e clique em OK

Agora é só logar em seu Msn, o qual você acabou de baixar e instalar.